Gregora-Hansena kointegrācijas tests ar režīma nobīdi
Gregora-Hansena tests, ko 1996. gadā ieviesa Allans Gregors un Brūss Hansens, paplašina standarta Engela-Grangera kointegrācijas sistēmu, lai pieļautu vienu nezināmu strukturālu pārtraukumu kointegrācijas sakarā. Tas ir paredzēts pētniekiem, kuriem ir aizdomas, ka ilgtermiņa līdzsvars starp integrētiem mainīgajiem varētu būt mainījies kādā brīdī parauga periodā un kuri vēlas pārbaudīt kointegrāciju, neprezumējot pārtraukuma datumu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Ekonometrija↔ compare
- Hatemi-J kointegrācijas tests ar diviem režīmu pārslēgumiemEkonometrija↔ compare
- Života-Endrūsa vienības saknes tests ar vienu strukturālu pārtraukumuEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →