Nelineārā Engle-Grangera koitegrācija
Nelineārā Engle-Grangera koitegrācija paplašina klasisko divpakāpju Engle-Grangera procedūru, lai noteiktu ilgtermiņa līdzsvaru, kurā pielāgošanās līdzsvaram ir nelineāra — piemēram, ātrāka virs noteiktas sliekšņa vērtības nekā zem tās, vai pakļauta gludai pārejas mehānismam. Tā plaši tiek izmantota finanšu ekonomikā, pirktspējas paritātes testos un preču cenu analīzē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisFinanses↔ compare
- Nelineārais ARDL (NARDL) modelisEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →