TAR / SETAR: Robuste autoregresija režīmu pārslēgšanās laika sērijām
TAR un SETAR ir nelineāri autoregresīvi modeļi, ko ieviesa Hovels Tonks (1990), kas ļauj laika sērijai sekot atšķirīgai lineārai dinamikai atsevišķos režīmos, kas atdalīti ar vienu vai vairākām sliekšņa vērtībām. SETAR ir pašizraisošā variantā, kurā sliekšņa mainīgais ir sērijas pašas aizkavētā vērtība, padarot to īpaši piemērotu cikliem, asimetriskai korekcijai un limitēta cikla uzvedībai, kas novērota ekonomikas un finanšu datos.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Mūsdienu pārejas autoregresijas (STAR) modelisEkonometrija↔ compare
- Regresija ar slieksniEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →