Regression modelEconometrics / time series

Robustais Arellano-Bonda GMM novērtētājs

Robustais Arellano-Bonda GMM novērtētājs piemēro Arellano-Bonda pirmās starptautības GMM pieeju dinamiskajiem paneļa datiem, aprēķinot heteroscedasticitātes un autokorelācijas konsistentus (robustus) standarta kļūdainumus. Šī kombinācija novērš Nika biasu no atpalikušiem atkarīgajiem mainīgajiem un vienlaikus nodrošina uzticamu secinājumu izdarīšanu, ja kļūdu variācija atšķiras starp vienībām vai periodiem.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-arellano-bond-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Arellano-Bond GMM (Robust Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-arellano-bond-gmm · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026