Dinamiskais paneļa datu modelis
Dinamiskais paneļa datu modelis paplašina standarta paneļa regresiju, iekļaujot novērtētājā novēlotu atkarīgā mainīgā vērtību, tādējādi uztverot noturību un pielāgošanas dinamiku. Tā kā atkarīgā mainīgā novēlotā vērtība ir saistīta ar vienības specifisko fiksēto efektu, parastie OLS vai iekšējie novērtētāji ir neobjektīvi; GMM metodes, kas izmanto iekšējos instrumentus, ir standarta risinājums.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Modelis ar fiksētajiem efektiemEkonometrija↔ compare
- Panel Data AnalysisEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa modelis (FE)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →