PANIC tests: Vienlaides vienību saknes analīze ar kopējo faktoru sadalījumu
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) ir otrās paaudzes vienlaides vienību saknes tests, ko ieviesa Bai un Ng (2004). Tas sadala katru vienlaides sēriju kopējos faktoros un idiosinkrātiskos komponentos, pēc tam atsevišķi testē vienību saknes katrā daļā, padarot to izturīgu pret šķērsprofīlu atkarību — kritisku pirmās paaudzes testu, piemēram, IPS vai LLC, ierobežojumu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Krusteniskās papildinātā Dikija-Fullera (CADF) pārbaudeEkonometrija↔ compare
- CIPS testsEkonometrija↔ compare
- Dinamiskais faktormodelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →