Hatemi-J asimetriskās koincidences tests
Hatemi-J asimetrisko koincidences testu, ko 2012. gadā ieviesa Abdulnasser Hatemi-J, paplašina Grangera koincidences ietvaru, lai atļautu atšķirīgas cēloņsakarības starp integrētu laika sēriju pozitīvajiem un negatīvajiem komponentiem. Sadalot katru sēriju kumulatīvās pozitīvās un negatīvās daļējās summās un ieguldot Toda-Yamamoto pieeju VAR ietvarā, tests ļauj pētniekiem atšķirt, vai cēloņsakarību starp ekonomikas mainīgajiem nosaka pozitīvi šoki, negatīvi šoki vai abi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Hatemi-J kointegrācijas tests ar diviem režīmu pārslēgumiemEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto (TY) Granger cēloņsakarības pārbaudeEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →