Robust Difference GMM
Robust Difference GMM izmanto Arellano-Bond pirmās atšķirības GMM novērtētāju ar heteroskedastiskuma un autokorelācijas konsistentiem (HAC) vai Vīndmeijera (Windmeijer) koriģētiem standartnoviržu, nodrošinot derīgu secinājumu izdarīšanu dinamiskajiem paneļa modeļiem pat tad, ja kļūdu variācijas nav konstanti vai atlikumi ir šķērssavienojumu (cross-sectionally) saistīti.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa modelis (FE)Ekonometrija↔ compare
- Sistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Robust System GMMEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →