Regression model

Vektora autoregresijas (VAR) modelis

Vektora autoregresija ir daudzmainīgā laika sēriju modelis, kas simetriski aplūko vairākas savstarpēji atkarīgas sērijas, ļaujot katram mainīgajam būt atkarīgam no tā pagātnes vērtībām un visu pārējo mainīgo pagātnes vērtībām. Tas ir standarta rīks savstarpējās cēlonības un kopīgās dinamikas tveršanai, kas izstrādāts mūsdienu daudzmainīgās laika sērijas tradīcijā, ko aplūko Lütkepohl (2005).

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Vektora autoregresijas (VAR) modelis

ARDL robežu tests (Pesar…ARIMA (autoregresīvais i…Parastā mazāko kvadrātu…Vektora kļūdu labojuma m…Bajeziāņu vektorautoregr…BEKK-GARCH: Daudzdimensi…Aprēķināmā vispārējā līd…Kointegrācijas tests (Jo…Dinamiskais stohastiskai…Dinamiskais faktormodelis

+20 more

Avoti

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare

Compare side by side →

Uz to atsaucas

ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelis Bajeziāņu vektorautoregresijas modelis (BVAR)BEKK-GARCH: Daudzdimensiju nosacītās mainīguma modelēšana Aprēķināmā vispārējā līdzsvara (AVL) modelis Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Dinamiskais stohastiskais vispārējā līdzsvara (DSGE) modelis Dinamiskais faktormodelis Faktoru papildinātais vektorautoregresijas modelis (FAVAR)Variances sadalījums prognozes kļūdai (FEVD)Fjūrjēra strukturālā vektorautoregresijas (Fjūrjēra SVAR) modelis Fjūrjēra Todas-Jamamota Grangera cēloņsakarības tests Grindžera koeficientu pārbaude Impulse Response Function (IRF) (impulsa reakcijas funkcija)Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelis Regresija MIDAS: prognozēšana, izmantojot dažādas datu frekvences Nelineārs ARIMA modelis Modelis Nardl (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model)Nelineārā Toda-Jamamoto cēloņsakarības pārbaude Panelu vektorautoregresijas (Panel VAR) modelis Robustā Grangera cēloņsakarības pārbaude Robustā vektora autoregresijas (Robust VAR) modelis Strukturālais laika sēriju modelis (Pamata strukturālais modelis)Strukturālā vektorautoregresija (SVAR)Kopneses un gludās pārejas VAR (TVAR / STVAR)Parametru laika dinamika Toda-Jamamoto cēloņsakarība Toda-Yamamoto (TY) Granger cēloņsakarības pārbaude VAR ar mainīgiem parametriem laikā (TVP-VAR)Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)

Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →