Pesaran-Timmermann testa virziena prognozēšanas precizitātei
Ievests Pesaran un Timmermann (1992), PT tests ir neparametriska procedūra, kas novērtē, vai prognozēšanas modelis biežāk nekā nejauši pareizi prognozē mērķa mainīgā virzienu (zīmi). To plaši izmanto finanšu ekonometrijā un makroekonomiskajā prognozēšanā, lai novērtētu modeļa praktisko lietderību ārpus vienkāršiem kļūdu metrikas rādītājiem, īpaši, ja ekonomiskās izmaksas par nepareizu virziena prognozēšanu ir augstas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/pesaran-timmermann-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dībolda-Mariāno tests par prognožu precizitātes līdzvērtībuEkonometrija↔ compare
- Rūnu tests (Wald-Wolfowitz)Statistika↔ compare
- Zīmju testsStatistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →