GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)
GMM atšķirību metode, ko ieviesa Arellano un Bond (1991), novērtē dinamiskus paneļa datu modeļus, vispirms atšķirību veidā izsakot vienādojumu, lai novērstu fiksētās efektus, un pēc tam izmantojot aizkavētus endogēno mainīgo līmeņus kā GMM instrumentus. Tā ir standarta pieeja, ja paneļa modelī ar daudziem novērojumiem un īsu laika dimensiju ir aizkavēta atkarīgā mainīgā vai citi endogēni regresori.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Modelis ar fiksētajiem efektiemEkonometrija↔ compare
- Panel Data AnalysisEkonometrija↔ compare
- Sistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →