Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes tests
Paplašinātais Dikija-Fullera tests ir standarta procedūra, lai noteiktu, vai vienas mainīgās laika sērijai ir vienības sakne — proti, vai sērija ir nestacionāra. Tas paplašina sākotnējo Dikija-Fullera testu, iekļaujot aizkavētos starpības locekļus, kas absorbē atlikumu seriālo korelāciju, padarot testu derīgu plašam ekonomikas un finanšu laika sēriju procesu klāstam.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Avoti
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Engle-Granger kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- KPSS stacionaritātes testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →