ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)
ARDL robežu tests ir autoregresīva izkliedētā kavēšanās metode, kas testē kointegrācijas (ilgtermiņa līmeņa) sakarību starp laika rindām, ko 2001. gadā ieviesa Pesaran, Shin un Smith. Atšķirībā no Johansena procedūras, tā ir derīga neatkarīgi no tā, vai mainīgie ir I(0), I(1) vai to kombinācija, un tā ir uzticamāka nekā Johansena metode mazos paraugos, aptuveni no 30 līdz 80 novērojumiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Avoti
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisFinanses↔ compare
- Modelis ar nelineāru autoregresīvu sadalīto kavēšanos (NARDL)Ekonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →