Engle-Granger kointegrācijas tests
Engle-Granger divpakāpju metode pārbauda, vai divām vai vairākām nestacionārām I(1) laika rindām ir kopīga stohastiska tendence — tas ir, vai to lineāra kombinācija ir stacionāra. Ja kointegrācija tiek apstiprināta, var novērtēt kļūdu korekcijas modeli (ECM), lai aptvertu gan īstermiņa dinamiku, gan ilgtermiņa līdzsvara korekciju.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Avoti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →