Nelineārais ARDL (NARDL) robežu tests
Nelineārais ARDL robežu tests, ko izstrādāja Shin, Yu un Greenwood-Nimmo (2014), paplašina lineāro ARDL ietvaru, lai noteiktu asimetriskas ilgtermiņa sakarības laika rindās. Sadalot regresoru pozitīvās un negatīvās daļējās summās, NARDL vienlaikus testē kointegrāciju un novērtē atsevišķus ilgtermiņa efektus pieaugumiem un samazinājumiem — neprasot, lai visi mainīgie būtu integrēti vienā kārtā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →