Hypothesis testUnit-root tests

ERS punktuāli optimālais vienības saknes tests

Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) punktuāli optimālais tests, kas ieviests viņu nozīmīgajā 1996. gada rakstā "Econometrica", ir gandrīz efektīva parametriska procedūra, lai pārbaudītu, vai vienvarianta laika rinda satur vienības sakni. Vispirms veicot GLS detrendingu rūpīgi izvēlētā vērtībā, kas ir tuvu vienībai, un pēc tam aprēķinot likumības koeficienta tipa statistiku, tas sasniedz spēku, kas ir tuvu Gausa spēka aploksnei, padarot to par vienu no jaudīgākajiem vienības saknes testiem, kas pieejami lietišķajiem ekonometriķiem.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/ers-point-optimal-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateERS Point-Optimal Test (Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/ers-point-optimal-test · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026