ERS punktuāli optimālais vienības saknes tests
Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) punktuāli optimālais tests, kas ieviests viņu nozīmīgajā 1996. gada rakstā "Econometrica", ir gandrīz efektīva parametriska procedūra, lai pārbaudītu, vai vienvarianta laika rinda satur vienības sakni. Vispirms veicot GLS detrendingu rūpīgi izvēlētā vērtībā, kas ir tuvu vienībai, un pēc tam aprēķinot likumības koeficienta tipa statistiku, tas sasniedz spēku, kas ir tuvu Gausa spēka aploksnei, padarot to par vienu no jaudīgākajiem vienības saknes testiem, kas pieejami lietišķajiem ekonometriķiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/ers-point-optimal-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- DF-GLS tests: Dickija-Fullera vienības saknes tests ar GLS detrendēšanuEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona (PP) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →