Fjūrjēra Grangera cēloniskuma tests
Fjūrjēra Grangera cēloniskuma tests paplašina klasisko Grangera cēloniskuma ietvaru, iekļaujot zemo frekvenču Fjūrjēra locekļus VAR vienādojumā, ļaujot cēloniskajai attiecībai pakāpeniski mainīties laika gaitā, neprasot pētniekam iepriekš noteikt strukturālo pārtraukumu skaitu vai atrašanās vietu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Avoti
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Furjē ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Robusta ARDL robežu pārbaude (Fourier)Ekonometrija↔ compare
- Grindžera koincidences testsEkonometrija↔ compare
- Granger kauzalitāte ar strukturāliem lūzumiemEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →