Pilnībā modificēts OLS (FMOLS) novērtētājs
Pilnībā modificēto OLS (FMOLS), ko ieviesa Filips un Hansens (1990), izmanto, lai novērtētu kointegrējošu sakarību starp I(1) mainīgajiem ilgtermiņa koeficientus. Tas piemēro pusparametrisku korekciju parastajiem mazākajiem kvadrātiem, lai novērstu aizspriedumus, ko vienlaicīgi izraisaконецegenitāte un sērijveida korelācija kointegrētos laika sēriju vai paneļu datos.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fmols-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Kopējo saistīto efektu vidējās grupas (CCEMG) novērtētājsEkonometrija↔ compare
- DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) novērtēšanas rīksEkonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Paneļa kointegrācijas testi (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →