Modelis ar nelineāru slīdošo vidējo (NMV)
Nelineārā slīdošā vidējo (NMV) modelis paplašina klasisko lineāro slīdošā vidējo modeli, ļaujot pašreizējam novērojumam atkarībā no pagātnes inovācijām caur nelineāru funkciju, nevis vienkāršu svērto summu. Laika sēriju analīzē to izmanto, ja kļūdu satricinājumi ietekmē rezultātus asimetriskā vai stāvokļa atkarīgā veidā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Nelineārais autoregresijas (NAR) modelisEkonometrija↔ compare
- Mūsdienu pārejas autoregresijas (STAR) modelisEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →