Filipsa-Ouliara atlikumu kointegrācijas tests
Filipsa-Ouliara tests, ko 1990. gada žurnāla "Econometrica" rakstā ieviesa Filips un Ouliars, ir uz atlikumiem balstīta neparametriska procedūra, lai pārbaudītu nulles hipotēzi par kointegrācijas neesamību starp integrētu I(1) laika rindu kopu. Tas koriģē OLS atlikumus no kointegrācijas regresijas attiecībā uz sērijveida korelāciju un endogenitāti, izmantojot uz kodolu balstītus ilgtermiņa dispersijas novērtētājus, iegūstot divas statistikas — Z_alpha (dispersijas attiecība) un Z_t (normalizēts koeficients) —, kuru asimptotiskās sadales ir tabulētas īpaši sistēmām ar vairākiem stohastiskiem regresoriem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Phillips, P. C. B., & Ouliaris, S. (1990). Asymptotic properties of residual based tests for cointegration. Econometrica, 58(1), 165–193. DOI: 10.2307/2938339 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Ouliaris Residual-Based Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/phillips-ouliaris-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Ekonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona (PP) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →