Strukturālās pārtraukuma Engle-Granger kointegrācijas tests
Strukturālās pārtraukuma Engle-Granger kointegrācijas tests, ko visbiežāk īsteno, izmantojot Gregory-Hansen (1996) procedūru, paplašina klasisko Engle-Granger divpakāpju testu, lai pieļautu vienu nezināmu strukturālu pārtraukumu ilgtermiņa kointegrācijas sakarā. Tas pārbauda, vai divas vai vairākas integrētas virknes dala kopīgu stohastisko trendu, pat ja šī sakarība ir mainījusies kādā brīdī izlasē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisFinanses↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →