Breitunga vienības saknes tests
Breitunga tests, ko 2000. gadā ieviesa Jörg Breitung, ir neparametrisks paneļa vienības saknes tests, kas paredzēts, lai novērtētu, vai visas šķērsgriezuma vienības līdzsvarotā paneļa kopīgajam vienības saknei. Atšķirībā no konkurējošiem pirmās paaudzes testiem, tas izvairās no novirzes labošanas koeficientiem, kas ir atkarīgi no novilcinājuma izvēles vai kodola joslas platuma novērtēšanas, tādējādi saglabājot lokālo spēku homogēnas alternatīvas gadījumā. To plaši izmanto makroekonometrijā un finanšu jomā, kad pētnieks pieļauj šķērsgriezuma viendabīgumu autoregresīvajā struktūrā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fišera paneļa saknes pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) paneļu vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) paneļa vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →