Strukturālas pārtraukumas atšķirības GMM
Structural Break Difference GMM paplašinājums Arellano-Bond pirmās starpvērtības GMM novērtētājam dinamiskiem paneļiem, kur datu ģenerējošais process mainās vienā vai vairākos nenoteiktos pārtraukuma punktos. Nepārtrauktu pārtraukumu indikatoru iekļaušana vai režīmam specifisku parametru atļaušana ļauj novērtētājam izvairīties no neobjektīviem koeficientiem un nederīgiem momentu nosacījumiem, kas rodas, ja standarta Difference GMM pielāgojumā tiek ignorētas strukturālās izmaiņas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Paneļa datu analīze ar strukturālām lūzuma vietāmEkonometrija↔ compare
- Sistemiskā GMM metodes strukturālās pārtraukuma sistēmaEkonometrija↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →