Regression model

Vienkāršā un dubultā eksponenciālā izlīdzināšana (SES / Holt)

Eksponenciālā izlīdzināšana ir pamata laika sēriju prognozēšanas modeļu saime, kurā katrs jauns novērojums atjaunina izlīdzināto novērtējumu ar svēršanas parametru. Vienkāršā eksponenciālā izlīdzināšana (SES), ko 1959. gadā ieviesa Roberts G. Brauns, prognozē sērijas ar stabilu līmeni, savukārt Holta dubultā eksponenciālā izlīdzināšana, ko 1957. gadā ieviesa Čārlzs C. Holts, pievieno trenda locekli, izmantojot parametrus alfa un beta.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link
  2. Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateExponential Smoothing (Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt)). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/simple-exponential-smoothing · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026