GARCH modelis ar laikā mainīgiem parametriem (TVP-GARCH)
GARCH modelis ar laikā mainīgiem parametriem (TVP-GARCH) paplašina standarta GARCH ietvaru, ļaujot nosacītajiem dispersijas parametriem — ieskaitot ARCH un GARCH koeficientus — mainīties laikā, nevis palikt fiksētiem visā paraugā. Tas padara to piemērotu finanšu un makroekonomiskām sērijām, kur nenoteiktības dinamika attīstās dažādos tirgus režīmos vai ekonomikas epizodēs.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Kalman FilterBajesa metodes↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
- Stohastiskās mainības modelis (Heston)Finanses↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →