Ramsey RESET tests funkcionālajai formai
Ramsey RESET tests, ko 1969. gadā ierosināja Džeimss Remzijs (James Ramsey), ir vispārīgs tests funkcionālās formas nepareizai specifikācijai lineārajā regresijā — izlaistām nelineārām sakarībām starp atbildes mainīgo un regresoriem. Tas pievieno modelim pielāgoto vērtību pakāpes un pārbauda, vai tās būtiski uzlabo atbilstību; ja tā, sākotnējā lineārā specifikācija ir atstājusi neizskaidrotu sistemātisku struktūru.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Ramsey, J. B. (1969). Tests for specification errors in classical linear least-squares regression analysis. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 31(2), 350–371. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1969.tb00796.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/ramsey-reset-test
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Vairākkārtējā lineārā regresijaStatistika↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Polinomu regresijaStatistika↔ salīdzināt
- Baltā tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ salīdzināt
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →