CUSUM tests: parametru nestabilitātes noteikšana regresijas modeļos
CUSUM (kumulatīvo summu) un CUSUMSQ (kvadrātu kumulatīvo summu) testi, ko ieviesa Brauns, Durbins un Evans (1975), novērtē, vai lineārā regresijas modeļa koeficienti laika gaitā saglabājas konstanti. Tie ir standarta ekonometrijas rīki strukturālu lūzumu, politikas maiņu vai režīmu izmaiņu noteikšanai laika rindu datos, neprasot iepriekšējas zināšanas par to, kad lūzums notiek.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron daudzkārtējo strukturālo pārtraukumu testsEkonometrija↔ compare
- Čova tests strukturālām lūzuma vietāmEkonometrija↔ compare
- Kvanta-Endrūsa tests uz nenoteiktiem strukturālās pārtraukuma datumiemEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →