ScholarGate
Asistents
Regression modelEconometrics / time series

ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)

ARIMA(p,d,q) modelis ir standarta darba rīks vienfāzes laika rindu prognozēšanai. Tas apvieno autoregresīvos locekļus (iepriekšējās vērtības), diferencēšanu stacionaritātes iegūšanai un slīdošā vidējā locekļus (iepriekšējos šokus) vienotā lineārā ietvarā. To izstrādāja Box un Jenkins (1970), un tas joprojām ir viens no visplašāk pielietotajiem modeļiem ekonometrijā un lietišķajā statistikā.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)
ARMA modelis (Autoregres…Paplašinātais Dikija-Ful…Autoregresīvs modelis (A…Modelis ar slīdošo vidēj…SARIMA modelisVektora autoregresija (V…Autoregresīvās nosacītās…Bayesiešu ARIMA modelisBaijesa ARMA modelisBeijesas slīdošā vidējā…

+33 more

Avoti

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Uz to atsaucas

Autoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsAutoregresīvs modelis (AR)Bayesiešu ARIMA modelisBaijesa ARMA modelisBeijesas slīdošā vidējā (MA) modelisBayes SARIMA modelisEGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Engle-Granger kointegrācijas testsFurjē AR modelisFurjē ARIMA modelisFjūrie ARMA modelisFurjē slīdošā vidējā (Furjē MA) modelisFourier SARIMA modelisGrindžera koincidences testsModelis ar slīdošo vidējo (MA)Nelineārais autoregresijas (NAR) modelisNelineārs ARIMA modelisNelineārs GARCH modelisNelineārs SARIMA modelisPanel ARIMA modelisPaneļa SARIMA modelisFilipsa-Perona saknes testsRobusts autoregresīvais modelisRobustais ARIMA modelisRobusts ARMA modelisRobustā kustīgo vidēju (MA) modelisRobusts SARIMA modelisSARIMA modelisARIMA modelis ar strukturālām pārtraukumiemStrukturālas izmaiņas MA modelisStructural Break NARDLOLS ar strukturālu pārtraukumuSARIMA modelis ar strukturālām pārtraukumiemTGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Laika mainīgo parametru autoregresijas modelis (TVP-AR)La laika mainīgo parametru ARIMA modelis (TVP-ARIMA)Laika mainīgo parametru SARIMA modelis (TVP-SARIMA)Toda-Yamamoto Kauzalitātes testsVektora autoregresija (VAR)Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas tests

Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/arima-model · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026