Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)
Valsts telpas modelis ir vispārīgs laika rindu ietvars, kas apraksta rindu, izmantojot nenovērojamus (latentus) stāvokļa mainīgos, kurus saista mērījumu vienādojums un pārejas vienādojums, turklāt stāvokļi tiek novērtēti reāllaikā, izmantojot Kalmana filtru. Izstrādāts Hārvija (1990) un Dērbina & Kūpmena (2012) valsts telpas tradīcijā, tas kā speciālus gadījumus ietver ARIMA un eksponenciālās izlīdzināšanas metodes.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
Avoti
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- Bajeziāņu vektorautoregresijas modelis (BVAR)Ekonometrija↔ compare
- Markov režīmu pārslēgšanās modelis (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrija↔ compare
- Strukturālais laika sēriju modelis (Pamata strukturālais modelis)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →