Modelis ar slīdošo vidējo (MA)
Kārtības q modelis ar slīdošo vidējo — MA(q) — laika sēriju pašreizējo vērtību izsaka kā lineāru kombināciju pašreizējiem un pagātnes nejaušiem satricinājumiem (inovācijām). Atšķirībā no AR modeļa, kas izmanto sērijas aizkavētās vērtības, MA modelis izmanto kļūdu termiņu aizkavējumus, padarot to piemērotu īslaicīgu traucējumu uztveršanai, kas izzūd pēc q periodiem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresīvs modelis (AR)Ekonometrija↔ compare
- SARIMA modelisEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →