Regresija ar gludu pāreju paneļos
Modeļi ar gludu pāreju paneļos (PSTR) attēlo nelineāras paneļu sakarības, kur koeficienti pāriet starp režīmiem gludi (nevis pēkšņi), mainīgajam, kas nosaka pāreju, šķērsojot sliekšņus. Šo metodi, ko ieviesa Gonzalez et al. (2005), paplašina vienfaktoru gludās pārejas autoregresijas (STAR) modeļus paneļiem, tādējādi uztverot pakāpeniskas izmaiņas ekonomiskajā uzvedībā. Šī pieeja ir reālistiska, kad izmaksu dēļ notiek gludas (nevis straujas) režīmu maiņas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Interaktīvie fiksētie efektiEkonometrija↔ compare
- Panel VAR ar sliekšņa vērtībuEkonometrija↔ compare
- TVP-FAVAREkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →