Johansena kointegrācijas tests ar strukturālām lūzuma vietām
Johansena kointegrācijas tests ar strukturālām lūzuma vietām paplašina standarta maksimālā ticamības Johansena procedūru uz gadījumiem, kad daudzfaktoru laika rindās ir līmeņa nobīdes vai tendences lūzumi. Iekļaujot dāmja mainīgos vai nobīdes regresorus VECM, tests nosaka kointegrācijas rangu, nesajaucot patiesas ilgtermiņa attiecības ar režīma maiņām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Robusta ARDL robežu pārbaude strukturālām lūzumiemEkonometrija↔ compare
- Strukturālās pārtraukuma Engle-Granger kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis ar strukturālām pārtraukumiem (SB-VECM)Ekonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →