Driscoll-Kraay standart kļūdas
Driscoll-Kraay standart kļūdas nodrošina neparametrisku, heteroskedasticitātes un autokorelācijas konsistentu (HAC) kovariācijas novērtētāju līdzsvarotiem un nelīdzsvarotiem paneļu datu kopām. Metodi, ko 1998. gadā ieviesa Driskols un Krajs, koriģē secinājumus, ja atlikumiem ir šķērsgriezuma atkarība, sērijveida autokorelācija un heteroskedasticitāte vienlaicīgi — problēmas, kas bieži sastopamas makroekonomikas un starptautisko finanšu paneļos, kur vienības, piemēram, valstis vai nozares, piedzīvo kopīgus šokus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Newey-West HAC standart kļūdasEkonometrija↔ compare
- Pesaran CD TestEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →