Nelineārā Arellano-Bond GMM dinamiskajiem paneļa datiem
Nelineārā Arellano-Bond GMM paplašina klasisko Arellano-Bond atšķirību-GMM sistēmu paneļa modeļiem, kur nosacītās vidējās funkcijas parametri vai mainīgie ir nelineāri. Lai novērstu individuālās fiksētās efektus, tā izmanto atpalikušos atkarīgā mainīgā līmeņus kā instrumentus pēc pirmās atšķirības, nodrošinot konverģējošus novērtējumus īsos dinamiskos paneļos ar nelineārām specifikācijām, piemēram, skaitīšanas, ilguma vai multiplikatīvos modeļos.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →