Dībolda-Mariāno tests par prognožu precizitātes līdzvērtību
Dībolda-Mariāno (DM) tests, ko 1995. gadā ieviesa Dībolds un Mariāno, ir plaši izmantota neparametriska procedūra divu konkurējošu prognozēšanas modeļu prognozēšanas precizitātes formālai salīdzināšanai. Tas novērtē, vai prognožu kļūdu atšķirība starp diviem modeļiem ir statistiski nozīmīga, neprasot ligzdotus modeļus vai specifiskas sadalījuma pieņēmumus par prognozēm, padarot to plaši piemērojamu ekonomikā, finansēs un laika rindas analīzē.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/diebold-mariano-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Giacomini-White kondicionālās prognozēšanas spējas testsEkonometrija↔ compare
- Model Confidence Set (MCS)Ekonometrija↔ compare
- Pesaran-Timmermann testa virziena prognozēšanas precizitāteiEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →