Paneļa Johansena kointegrācijas tests
Paneļa Johansena kointegrācijas tests paplašina Johansena maksimālās veròojamības ietvaru paneļa datiem, ļaujot pētniekiem pārbaudīt, vai vairāki nestacionāri mainīgie kopīgiem ilgtermiņa līdzsvara sakarībām šķērsgriezuma vienībās. Tas apkopo atsevišķu Johansena testu veròojamības attiecības statistikas un salīdzina standartizēto vidējo ar standarta normālo sadalījumu, nodrošinot lielāku spēku nekā atsevišķu valstu pieejas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Robusta robežu testēšana ARDL paneļiemEkonometrija↔ compare
- Paneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Grindera koeficientālās pārbaudes panelimEkonometrija↔ compare
- Panelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →