Paneļa datu analīze ar strukturālām lūzuma vietām
Paneļa datu analīze ar strukturālām lūzuma vietām (structural break panel data analysis) nosaka un novērtē laika punktus — lūzuma datumus —, kuros pamatā esošie regresijas koeficienti pastāvīgi mainās šķērsgriezuma vienību panelī, kas novērots vairākos periodos. Kopīgi izmantojot šķērsgriezuma un laika rindu variācijas, tā piedāvā precīzāku režīma maiņu identifikāciju nekā vienas sērijas lūzuma testi, un tā nodrošina atsevišķus koeficientu novērtējumus katram režīmam pirms un pēc katra lūzuma.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Analysis in Panel Data Models. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-panel-data-analysis
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferenču starpībām (Diff-in-Diff)Ekonometrija↔ compare
- Paneļa kointegrācijas testi (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Regresija ar slieksniEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →