Vispārinātā momentu metodes (GMM) novērtēšana
Vispārinātā momentu metode (GMM) ir vispārējas nozīmes ekonometriskais novērtētājs, kas atgūst parametrus no populācijas momentu nosacījumiem. To 1982. gadā ieviesa Larss Pīters Hansens. To plaši izmanto instrumentālo mainīgo novērtēšanā, dinamiskajos paneļdatu modeļos (Arellano-Bonda novērtētājs) un laika rindu lietojumos.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Divpakāju mazāko kvadrātu (2SLS / IV) regresijaEkonometrija↔ compare
- Instrumentālo mainīgo (IV) metode cēloņsakarību noteikšanaiVeselības ekonomika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Tobita cenzētās regresijas modelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →