Panel modeļa nelīnārā autoregresīvā sadalītā nobīde (Panel NARDL)
Panel NARDL paplašina Shin, Yu un Greenwood-Nimmo (2014) laika sēriju NARDL sistēmu paneļu datu iestatījumā, ļaujot pētniekiem vienlaicīgi noteikt asimetriskas ilgtermiņa un īstermiņa attiecības starp mainīgajiem vairākās šķērsgriezumās. Sadalot regresoru pozitīvās un negatīvās daļējās summās, modelis pārbauda, vai skaidrojošā mainīgā pieaugumam un kritumam ir atšķirīga ietekme uz rezultātu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Paneļa kointegrācijas testi (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Panelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →