Laika mainīgo parametru EGARCH modelis
TVP-EGARCH modelis paplašina Nelsonam (1991) piedēvēto eksponenciālo GARCH modeli, ļaujot volatilitātes vienādojuma parametriem — ieskaitot sviras efekta koeficientu — nepārtraukti mainīties laikā. Tas ļauj uztvert finanšu ienesīguma volatilitātes strukturālās pārmaiņas un režīmu evolūciju, nenosakot fiksētu pārtraukuma datumu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Stohastiskās mainības modelis (Heston)Finanses↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →