Goldfelda-Kvanta tests heteroskedasticitātei
Goldfelda-Kvanta tests, ko 1965. gadā ieviesa Stīvens Goldfelds un Ričards Kvants, ir klasiska diagnostikas procedūra heteroskedasticitātes noteikšanai OLS regresijā. Tas darbojas, kārtojot novērojumus pēc mainīgā, kas, kā tiek uzskatīts, izraisa dispersijas izmaiņas, izlaižot centrālo daļu, pielāgojot atsevišķas regresijas diviem galējiem apakšparaugiem un salīdzinot to atlikušo dispersiju ar F-attiecību. Tests ir īpaši piemērots situācijās, kad kļūdu dispersija, kā tiek uzskatīts, monotoni palielinās vai samazinās attiecībā pret novēroto regresoru.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ compare
- Svērto mazāko kvadrātu metode (WLS)Statistika↔ compare
- Baltā tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →