Nelineārais autoregresijas (NAR) modelis
Nelineārais AR modelis paplašina klasisko autoregresijas sistēmu, ļaujot atspoguļot pagātnes vērtību saistību ar pašreizējo vērtību kā patvaļīgu vai režīmu pārslēdzošu nelineāru funkciju. Galvenās saimes ietver pašaktivizējošo sliekšņa AR (SETAR), gludās pārejas AR (STAR) un neironu tīklu AR, katra no kurām atspoguļo dažādas asimetrijas, režīmu maiņas vai gludas nelineāras dinamikas formas univariatīvās laika rindās.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522201
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresīvs modelis (AR)Ekonometrija↔ compare
- Nelineārais ARDL (NARDL) modelisEkonometrija↔ compare
- Nelineārs vektora kļūdu labojuma modelis (Nelineārs VECM)Ekonometrija↔ compare
- Strukturālās lūzuma AR modelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →