Dinamiskais paneļdatu modelis
Dinamiskais paneļdatu modelis paplašina standarta paneļa regresiju, iekļaujot vienu vai vairākas atkarīgā mainīgā nobīdītās vērtības kā regresorus. Tā kā pagātnes rezultāti tieši prognozē pašreizējos rezultātus, modelis uztver noturību un pielāgošanās dinamiku — taču tas arī ievieš korelāciju starp nobīdīto atkarīgo mainīgo un individuālo fiksēto efektu, padarot OLS un standarta fiksēto efektu novērtētājus nekonsekventus. Arellano-Bond un Blundell-Bond izstrādātās uz GMM balstītās pieejas atrisina šo problēmu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa modelis (FE)Ekonometrija↔ compare
- Paneļa efektu modeļa gadījuma izlases metodeEkonometrija↔ compare
- Sistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →