Hatemi-J kointegrācijas tests ar diviem režīmu pārslēgumiem
Hatemi-J kointegrācijas tests, ko 2008. gadā ieviesa Abdulnasser Hatemi-J, pārbauda ilgtermiņa līdzsvara sakarību starp integrētiem laika datiem, vienlaikus pieļaujot līdz diviem nezināmiem strukturāliem pārtraukumiem kointegrācijas vektorā. Tas paplašina agrākās vienas pārtraukuma pieejas, atļaujot gan kointegrācijas regresijas nogriežņa, gan slīpuma koeficientiem mainīties divos endogēni noteiktos pārtraukuma punktos, padarot to īpaši piemērotu ekonomikas un finanšu datiem, kas aptver nozīmīgu institucionālu vai politikas pārmaiņu periodus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Ekonometrija↔ compare
- Gregora-Hansena kointegrācijas tests ar režīma nobīdiEkonometrija↔ compare
- Lī-Straziciča LM vienības saknes tests ar diviem strukturāliem lūzumiemEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →