DF-GLS tests: Dickija-Fullera vienības saknes tests ar GLS detrendēšanu
DF-GLS tests, ko ieviesa Eliots, Rotenbergs un Stoks (1996), ir modificēta paplašinātā Dickija-Fullera procedūra, kas pirms standarta vienības saknes regresijas izmanto vispārīgo mazāko kvadrātu (GLS) detrendēšanu. Noņemot deterministiskās komponentes lokālās alternatīvas, nevis nulles hipotēzes apstākļos, tests sasniedz gandrīz optimālu spēku laika sēriju stacionaritātes noteikšanā, padarot to par priekšrocību vienības saknes testu ekonometriskajā analīzē, ja ir klātesošs trends vai starpība.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- ERS punktuāli optimālais vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- KPSS stacionaritātes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →