Panel EGARCH — Eksponenciālā GARCH modeļa versija panelim
Panel EGARCH paplašina Nelsonam (1991) piedēvēto Eksponenciālā GARCH modeli panelim, ļaujot nosacītajai dispersijai katrai šķērsgriezuma vienībai asimetriski mainīties laika gaitā. Logaritmu specifikācija nodrošina nenegatīvu dispersiju bez parametru ierobežojumiem, un sviras efekta termins nosaka, vai negatīvi šoki pastiprina nestabilitāti vairāk nekā pozitīvi šoki ar tādu pašu lielumu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. ISBN: 978-0470414354
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Paneļa DCC-GARCH modelisEkonometrija↔ compare
- Modelis Panel GARCHEkonometrija↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH modeļa panel datu analīzei)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →