Robusts SARIMA modelis
Robusts SARIMA paplašina klasisko sezonālo ARIMA sistēmu, aizstājot standarta mazāko kvadrātu kritēriju ar robustu zudumu funkciju — piemēram, M-novērtētāju —, lai sezonālo laika rindas ar izteiktiem novērojumiem un smagām sadalījumiem neatkārotos, neizkropļotu parametru novērtējumus vai nepadarītu prognozes nederīgas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- Robustā regresijaStatistika↔ compare
- SARIMA modelisEkonometrija↔ compare
- X-13ARIMA-SEATS sezonālā korekcijaEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →