Panelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)
Panelu VECM apvieno vektoru kļūdu labošanas modelēšanu ar paneļu datiem, vienlaikus tverot ilgtermiņa kointegrācijas līdzsvaru starp vairākiem I(1) mainīgajiem un to īstermiņa pielāgošanas dinamiku vairākās šķērsgriezuma vienībās. Tas ir standarta ietvars, kad paneļa mainīgie dala vismaz vienu kopīgu stohastisko trendu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Avoti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Paneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Grindera koeficientālās pārbaudes panelimEkonometrija↔ compare
- Paneļa Johansena kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →