Regression modelNonlinear cointegration

Šķērsgriezuma NARDL

CS-NARDL paplašina nelineāro autoregresīvā sadalītā novirzes (NARDL) modeli panelu datiem, uztverot asimetriskas ilgtermiņa un īstermiņa attiecības, kur pozitīvām un negatīvām izskaidrojošo mainīgo izmaiņām ir atšķirīga ietekme. Shin et al. (2014) ieviestais un panelu datiem pielāgotais modelis ļauj pētīt, kā šķērsgriezuma vienības atšķirīgi reaģē uz pozitīviem salīdzinājumā ar negatīviem šokiem, saglabājot kointegrācijas attiecības. Šī pieeja ir būtiska, lai izprastu ekonomiskās asimetrijas preču tirgos, monetārās transmisijas un darba tirgos.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link
  2. Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/cs-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateCS-NARDL (Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/cs-nardl · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026