Laika mainīgo parametru Arellano-Bond GMM
Laika mainīgo parametru Arellano-Bond GMM (TVP-AB GMM) ir dinamisks paneļa novērtētājs, kas paplašina klasisko Arellano-Bond atšķirību GMM ietvaru, ļaujot regresijas koeficientiem mainīties laika gaitā. Tas risina gan individuālos fiksētos efektus, gan atpalikušo atkarīgo mainīgo endogenitāti, vienlaikus pielāgojoties strukturālām izmaiņām un parametru nestabilitātei visā parauga periodā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Sistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- La laika mainīgo parametru VAR modelis (TVP-VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →